Data scientist в Центр Модельных Рисков Банковской и Торговой Книги

Data scientist в Центр Модельных Рисков Банковской и Торговой Книги Кто мы: Управление Модельных Рисков - «by-design» уникальное подразделение, которое «видит» все AI/ML модели Банка, понимает процессы/точки принятия решений моделями, кривая обучения у наших сотрудников «круче», чем в подразделениях, разрабатывающих модели. За счёт этого центрального положения мы имеем возможность влиять на модельный ландшафт всего Банка. Что делаем: Наша цель – помочь Банку зарабатывать больше и улучшать клиентский опыт за счет повышения эффективности моделей и их использования в Бизнес процессах. Кого мы ищем: Мы ищем DS/Quant с экспертизой на стыке финансовой математики, торговых алгоритмов и ML для работы в напралении Модельного Риска Торговой Книги. Вы будете выступать ключевым звеном контроля качества моделей и агентов, используемых в оценке рисков и ценообразовании финансовых инструментов. Обязанности: Оценка качества моделей ClassicML, работающих на финансовых рынках, в том числе: торговые алгоритмы, оценка эластичности по цене, кластеризация клиентов и т.д. Проведение независимой оценки качества моделей прайсинга финансовых инструментов, а также риск-моделей (включая VaR, CVA, PFE). Анализ корректности математических предпосылок, устойчивости моделей и их соответствия бизнес-требованиям и рыночным условиям. Оценка и контроль рисков агентов, работающих в торговых алгоритмах, процессах прайсинга финансовых инструментов и оценки рыночных рисков. Создание инструментов для автоматизации процессов мониторинга моделей и агентов с использованием Python. Построение альтернативных моделей. Подготовка аналитических заключений по результатам валидации, формирование рекомендаций по доработке моделей. Презентация результатов работы, аргументация выводов и защита предложенных решений перед разработчиками моделей, риск-менеджментом и бизнес-заказчиками. Требования: Знание теории вероятностей, математической статистики и случайных процессов Опыт работы на стороне разработки или валидации ClassicML моделей Уверенные навыки программирования на Python, опыт разработки структурированного и поддерживаемого кода Знание базовых принципов построения моделей прайсинга производных финансовых инструментов. Опыт работы с количественными моделями в финансах или смежных областях будет преимуществом. Участие в летних школах или курсах: Vega, ЦМФ – также является преимуществом. Условия: Конкурентная заработная плата и прозрачная система бонусов. Современный и комфортный офис в удобной транспортной доступности (рядом с м. Кутузовская). Доступ к корпоративной инфраструктуре: спортзал, зоны отдыха и восстановления. Широкие возможности для профессионального развития: более 400 образовательных программ Сбер У ниверситета, участие в профильных тренингах и конференциях. Работа в команде сильных специалистов и участие в решении сложных и интересных задач в области финансового моделирования. По вакансии можно писать в тг @Istochkoj